Portföljens risknivå

Standardavvikelsen i portföljen mäter hur mycket volatilitet man har i sin portfölj ju högre svängningar desto högre standardavvikelse och större risk att det svänger åt andra hållet. Enligt fondbolagen står det. 

"Aktiefonder som har en standardavvikelse under 10% sägs innebära relativt låg risk, medan standardavvikelse över tjugo representerar en realtivt hög risk."

Om jag tittar på min portföljs standardavvikelse idag ligger det på 18%. Men mäts och anges hos Avanza bara för 1 år som jag tycker är en väldigt kort mäteperiod. Standardavvikelser kan mästas inom många områden och så här står det i Wikipedia;

"Standardavvikelse eller standarddeviation är ett statistiskt mått på hur mycket de olika värdena för en population avviker från medelvärdet. Om de olika värdena ligger samlade nära medelvärdet blir standardavvikelsen låg, medan värden som är spridda långt över och under medelvärdet bidrar till en hög standardavvikelse" 

Om vi utgår från min portföljs standardavvikelse som idag är på 18% och då antar jag att medelvärdet ligger på 10% som Avanza har räknat på.

Det innebär då att sannolikheten på min avkastning under 1 års perspektiv kommer i;

68% av fallen ligga mellan -8%  och +28%.
14% av fallen ligga mellan +28% och +46%
14% av fallen ligga mellan  -26% och  -8%
2% av fallen ligga mellan   +46% och 64%
2% av fallen ligga mellan  - 44% och -26%

Om Medelvärde = 10%
Standardavvikelse = 18%

*Nedan text är skriven av AI

Standardavvikelse är ett mått på spridningen av data från dess medelvärde. När det gäller aktieförvaltning används standardavvikelsen ofta som ett mått på risk.

En hög standardavvikelse i en aktie innebär att kursen har svängt mycket från dess medelvärde, vilket indikerar en högre risk. En låg standardavvikelse betyder att kursen inte har varierat mycket från dess medelvärde, vilket indikerar en lägre risk.

Aktieförvaltare använder standardavvikelsen för att bedöma risken i en portfölj eller en enskild aktie, och använda denna information för att fatta beslut om hur man ska investera pengarna. En högre standardavvikelse innebär oftast en högre potentiell avkastning, men också en högre risk för förlust.