Investerarfysikern
Likes
744
Antal inlägg
1349
Följare
138
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed

Blogg

Årsrapport 2017

ceden's picture
9
44
1
0
ceden

Investerarfysikern: Ser bra ut. Har bara svårt för fonder då jag tycker bytestiden blir för lång. Svårt att praktiskt implementera en TAA som har frekventa byten, så har fokuserat på ETF:er som snabbt går att byta. Testade lite olika TAA strategier igår med de svenska ETF:erna man kan komma åt. Det innebär följande index: Sverige, USA, Europa, Japan, Pacific ex Japan, Guld, Obligationer, Tillväxtmarknader, Råvaror (XACT:s och db X ETF:er). Fick bäst resultat med topp 2 aktier och snitt på 3+6+12 månaders prisuppgång som under 1970-2017 gav 17,96 % årlig avkastning och max nedgång på -33 %. Så helt okej med endast dessa. (Topp 3 gav ca 2 % lägre avkastning och sen minskar det lite till med topp 4 etc)

 

 

ceden's picture
9
44
1
0
ceden

Investerarfysikern: Ser bra ut. Har bara svårt för fonder då jag tycker bytestiden blir för lång. Svårt att praktiskt implementera en TAA som har frekventa byten, så har fokuserat på ETF:er som snabbt går att byta. Testade lite olika TAA strategier igår med de svenska ETF:erna man kan komma åt. Det innebär följande index: Sverige, USA, Europa, Japan, Pacific ex Japan, Guld, Obligationer, Tillväxtmarknader, Råvaror (XACT:s och db X ETF:er). Fick bäst resultat med topp 2 aktier och snitt på 3+6+12 månaders prisuppgång som under 1970-2017 gav 17,96 % årlig avkastning och max nedgång på -33 %. Så helt okej med endast dessa. (Topp 3 gav ca 2 % lägre avkastning och sen minskar det lite till med topp 4 etc)

 

vilken europa etf hade du?

HSBingenjören's picture
25
48
5
0
HSBingenjören

Top 2 blir billigare rent courtagsmässigt med! 

/HSBingenjören

Investerarfysikern's picture
744
1349
138
0
Investerarfysikern

@ceden db X MSCI Europe (XMEU)

@HSBingenjören Ja, stämmer. Är också smidigt att bara hålla koll på två. 

Anonymous's picture
Surfscoter (ej registrerad)

Kul att du har testat en svensk variant av TAA !

När du skriver sammansatt momentum 3mån+6mån+12mån, hur menar du att du gjort då? Det finns lite olika sätt att göra det.

Vilken av Xact:s etf:er för sverige använde du?

Investerarfysikern's picture
744
1349
138
0
Investerarfysikern

Hej! Det är bara ett enkelt snitt av dessa, är liknande det andra använt när de gjort sådana tester (som Meb Faber).

XACT OMXS30. Det är den som motsvarar MSCI Sverige och då slipper man hålla på med att justera för utdelningar etc. 

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2018 (3)

Taggar