Investerarfysikern
Likes
734
Antal inlägg
1320
Följare
138
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed

Blogg

Första tradingdagen

Idag gjorde jag mina första trades som jag tänkte rapportera här då jag fick många förfrågningar från helgens inlägg. Jag sålde av mina svaga innehav i momentum-portföljen i morse och köpte en bear position i OMX och en i S&P 500 med hävstång på 2,5 respektive 3,3. Mot slutet av dagen så drogs resten av marknaden ner och jag sålde av resten av aktieinnehavet som i stort sett gått -0,3 % (bra mot index som var -1,8 % vid sälj). Nu ligger halva portföljen kvar i mina bear positioner och dessa kommer behållas till marknaden ändrar riktning. Själv tror jag på att vi ska gå ner mer nu några procent, för att sedan se en återhämtning. Det jag går på är att vi har haft en försvagad marknad under förra veckan som antingen kommer mynna ut i en panik på nersidan eller en upprekyl. Hade det varit en upprekyl så hade troligen fredagens fortsatt, men som vi såg idag så tror jag snarare på en panik neråt. Min spaning var att förra veckan slutade svagt på S&P 500, men att den inte gått ner lika mycket som resten av världen, vilket bör leda till mer svagheter. Jag tror denna vecka fortsatt kommer vara svag, men att vi om mot slutet eller under nästa vecka kommer kunna se en vändning. 

 

Jag fick en fråga om hur jag tänker agera när jag gör mina trades. Själv är jag inte helt säker på att helt agera kvantitativt på teknisk analys, de flesta sådana regler är förprogrammerade i diverse robottrading-program vilket gör att de är svåra att använda. Istället försöker jag skapa mig en helhetsbild med hjälp av trend och oscillatorer. Därför använder jag ibland verktygen på Avanza för att avgöra detta. Säsongsmönster och statistik är bra verktyg. Nu är typiskt svag marknad på börsen, så jag satsar på det. Framöver (november - april) kommer en typiskt stark marknad på börsen, så då satsar jag på starka aktier vid tillfälle. Mycket är rent av kopierat från Kavastu och andra traders som jag läst på från och det är mycket dem jag tar intryck av när jag agerar. 

 

Det främsta verktyget jag kommer använda mig av är kunskapen om att en trend fortsätter på medellång sikt. Det innebär att det som gått upp, forsätter att gå upp, och det som går ner, forsätter att gå ner. Med medellång sikt menar jag månader. T.ex. att köpa de aktier som gått upp mest de senaste 6 månaderna och hålla i en månad är en bra strategi. Samma med olika tillgångar. Huvudanledningen till detta är ganska simpel; marknader är tröga. Det innebär helt enkelt att det tar ett tag för marknader att anpassa sig till nya förhållanden. T.ex. tog det ett halvår för oljan att halvera sig i pris, detta då det tar ett tag för marknadsmekanismerna och allmänna konsensus att ändra på sig. Under just den resan finns det bra tillfällen att hänga med. Som att vara kort olja, lång USD/SEK och aktier under hösten för ett år sedan, för det är dit trenden beger sig. 

 

Vad har vi för trender nu? USD/SEK är inte direkt klar, detsamma gäller olja och guld. Aktier däremot är i en fallande trend, där vi är ner -10 och - 13 % på 3-månader i USA respektive Sverige, men viktigare är den långsiktiga trenden (12 månader) och som förenklat kan ses med MA200. Något som är på bevakning är guld, vilket kan komma att sticka iväg framöver vid en marknadsoro, och som man gärna vill följa med upp.

 

Nu är också trender ryckiga och det kan både falla och gå upp. Därför gäller det att vara på sin vakt. Min span på veckan var att vi nu kommer se en ordentlig svacka, likt den i andra halvan av augusti då S&P 500 föll med -10 %. Jag var inte helt säker och gick endast in med 50 % som var kort marknaden, hälften OMXS30, hälften S&P 500. Nu när USA stängde så gav det med hjälp av hävstången en avkastning på 4 % för min bear i OMXS30 och 8,5 % för bear i S&P 500. Imorgon kan jag komma att skala upp min bear-position, men är också vaksam för en upprekyl. 

 

Vill avsluta med följande graf. Denna är en enkel relativ momentum strategi mellan aktier, obligationer och guld. Kolla varje månad vilken som gått upp mest senaste året, investera i denna. Gett en avkastning på 18,3 % per år sedan 1993 med låg största förlust. Detta endast genom att följa trenderna på marknaden.

 

Taggar (blogg): 
Magnus Cedenblad's picture
3
12
1
0
Magnus Cedenblad

vilka aktiefonder har du handlat med här? 

vart handlar du guld?

Investerarfysikern's picture
734
1320
138
0
Investerarfysikern

Allt jag handlat har varit Avanzas mini-futures på Avanza markets. Där finns både guld, S&P 500 och OMXS30 med hävstång. Använder liten hävstång för att inte få för stora svängningar. 

I min långa portfölj så köper jag amerikanska ETF:er. Mitt guldinnehav är i SPDR Gold Shares ETF. Men dessa skulle vara för dyra att handla med på kort sikt.

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2017 (117)
Dec (2)

Taggar