Investerarfysikern
Likes
734
Antal inlägg
1308
Följare
138
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed
13 augusti 2015

Månadsuppdatering enkla fondportföljen

Månadens inköp skedde i enkla fondportföljen. Samtidigt valde jag att lägga över alla fonder efter Antonaccis Global Equity Momentum, vilket nu ligger fullt investerad i USA. Valet föll på SPP Aktiefond USA för denna exponering, då jag tänkte att det kan bli för dyrt att använda ETF:er. Däremot så är det då två likviddagar, vilket innebar att innehavet låg utanför börsen den 28-29:e juli och missade en uppgång på 2,3 %. Det är det som är nackdelen med att använda fonder.

 

Då jag ogärna vill ligga utanför marknaden ett längre tag så kan det luta över att jag kommer gå över till ETF:er. Efter en diskussion efter förra inlägget och kontakt med DeGiro så visade sig att det man inte behöver växla mellan SEK och USD om man väljer manuell växling. På så sätt blir kostnaden endast 20 kr per affär plus 0,02 % om man köper en ETF. Vid en portfölj på 100 000 kr så blir då kostnaden endast 0,04 % per affär, vilket i så fall inte är speciellt dyrt. Så vid nästa byte av innehav i Dual momentum-portföljen så köper jag troligtvis ETF:er och flyttar över till DeGiro. Jag har startat ett konto där nu för att kolla in hur allt fungerar så länge.

 

Vid månadsskiftet så var S&P 500 upp + 11,21 % i årstakt. Avkastningen har varit ungefär 7-8 % sedan månadssluten augusti, september och oktober vilket innebär att börsen behöver falla med ungefär 6-7 % för att en signal ska slå ut. Däremot så är avkastningen endast 2-3 % sedan november/december vilket gör att en mindre nedgång till årsskiftet skapar en signal. Allmänt ser trenden svag ut för S&P 500 och det känns troligt att ett byte kan komma att ske närmaste halvåret.

 

Vid nästa månadsslut så kommer en större omallokering ske i de kvantitativa portföljerna. De är nu uppdelade efter tre olika strategier jag testat hittills där den största portföljen är den enkla aktieportföljen. Troligtvis så kommer en av de andra vara fortsatt en magic formulaportfölj och P/B-portföljen bli en EV/EBIT-portfölj. Dessa kommer sedan omallokeras varje kvartal i ett löpande schema (en portfölj omallokeras per kvartal, innehavstiden är 1 år för aktierna). 

Taggar (blogg): 

Blog Archive

Blog Archive
2017 (112)
Nov (9)

Taggar