Magic Formula studien +22,3%
Ni som följt bloggen känner till att jag påbörjat en studie med lite olika Magic Formula strategier. Läs om Magic Formula via länken. Bäst går det helt klart för Magic Momentum strategin med 5st högst rankade aktierna från 1 Sept. Det finns en del studier, magister examina (svenska högskolor, universitet) och backtesting via Börsdata på Magic Formula.
Så varför gör jag en egen studie?
Anledningen till det är att min studie är live, ingen backtesting. I backtesting kan det exempelvis finnas aktier som fanns 2005, men finns inte idag. En annan synvinkel är till vilken kurs som beräkning av MF listan är gjord på. Är det på aktiekursen som är vid slutet av ett kvartal eller är det kursen då bolaget har gett ut kvartalsrapporten. Så bästa är att göra en egen studie som jag kan dra egna slutsatser på.
| 1 Sept - 4 Dec | |
| Min vanliga Portfölj | 8,0% |
| OMX All-Share | 8,9% |
| Min MF portfölj | 9,3% |
| Magic Formula P/B 10st | 4,9% |
| Magic Formula P/B 8st | 6,6% |
| Magic Formula P/B 5st | 10,4% |
| Magic Momentum 10st | 12,7% |
| Magic Momentum 8st | 13,2% |
| Magic Momentum 5st | 22,3% |
Det är 2st konstellationer av Magic Formula strategin som jag gör en studie på. Den första bygger först på att ta fram de 20st bästa aktierna enligt MF och därefter välja ut de med 10st lägsta P/B tal exkluderad de med negativa tal. Listan tas fram genom Börsdatas tjänst. Börsdata > Strategier > Magic Formula och därifrån väljer jag ut aktier från Large Cap och Mid Cap, som studien bygger på. 3 portföljer skapas med 10, 8 och 5 bästa enligt kriterierna. Nedan ser ni resultatet så här långt från 1 Sept till idag. Så här såg listan ut 1 Sept, 10 högsta enligt kriterierna lägst P/B exklusive negativ P/B från MF listan.
Andra konstellationen bygger på strategin Magic Momentum som innebär att man väljer ut de högst rankade enligt Magic Formula och sedan de som har bäst stigande(Momentum) utveckling senaste månaderna. Min December portfölj har jag valt ut den här strategin innehållande 7st aktier och tanken är att ha 4 olika egna portföljer varje kvartal så att jag kan fylla på med likvider när jag vill det. Nedan aktier från listan och studie portföljerna. Jag har exkluderat bettingbolagen (dumt gjort eftersom det är en stuide och inte att jag själv äger, nästa år tar jag med även dessa.)
Själv har jag nu 2st MF portföljer som går att följa via Shareville, Magic Formula Sept och Magic Momentum Dec. Mer om dessa i ett eget inlägg.