Investerarfysikern
Likes
730
Antal inlägg
1281
Följare
138
Medaljer
0
Om användaren
Jag är doktorand i fysik och intresserad av investeringar och nationalekonomi. På denna blogg skriver jag om kvantitativa aktieinvesteringar, aktier, forskning inom finans och om nationalekonomiska problem.

RSS

RSS feed

Blogg

Simpla aktieportföljen 1 år

I och med gratiscourtaget som introducerades för ett år sedan skrev jag ett inlägg om hur man kan börja spara i aktier efter simpla regler och valde att sätta upp en egen aktieportfölj på Shareville som går att följa här. Reglerna var enkla, köp bolag på Stockholmsbörsen som har P/E under 15, P/S under 2, P/B under 2 och EV/EBIT under 10 och ett marknadsvärde över 1 miljard. Totalt blev det 10 bolag som dök upp på Börsdata efter dessa kriteriet.

 

I helgen fyllde portföljen ett år och det kan vara kul att utvärdera hur denna portfölj har gått. Nedan visas resultatet och som jämförelse visas bästa Sverigefonden senaste året, Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Vi ser att den slog precis denna fond och därmed alla Sverigefonder under året. Ganska imponerande med tanke på hur simpla regler som portföljen utgått från, visar på att simpla regler oftast slår proffsen. Utöver det har portföljen 3 stjärnor hos Shareville, så är därmed i topp 10 % av alla användare.

 

 

Jag kommer uppdatera portföljen om någon månad vid nästa insättning med liknande regler som ovan. Nu finns det endast 6 bolag som uppfyller de ovanstående reglerna. Jag kommer ändra reglerna för portföljen där EV/EBIT byts till EV/EBITDA så att den blir lik Value composite och jag lägger till krav på utdelning. Med dessa regler och samma kriterier som innan blir det 10 bolag som dyker upp i sådana fall.

 

Det är intressant hur så pass simpla regler kan vara så effektfulla och visa att bara man köper de billigaste aktierna på börsen kan man slå i stort sett alla fonder och 90 % av småsparare. Jag hoppas att denna portfölj fortsatt inspirerar till personer som vill komma igång med sitt sparande.

 

Se andra bloggars nybörjarportföljer:

https://z2036.blogspot.se/2017/05/z2036-noob-vs-avanza-zero.html

http://www.tradevenue.se/Spartacus/nyb%C3%B6rjar-portf%C3%B6ljen-ett-%C3...

Taggar (blogg): 
Anonymous's picture
Henrik - StockBlogs (ej registrerad)

Imponerande! Argumenten talar för denna typ av "mekaniska" investeringar​. Många avstår dock, kanske pga övertro på den egna förmågan eller rent av tristess (man vill själv agera)?

Henrik www.stockblogs.se

klingsta's picture
0
28
0
0
klingsta

Kul!

Vilken gränser sätter du på EV/EBITDA och krav på utdelning för att få 10 st? Testade lite i börsdata men fick fram väldigt få aktier (MQ, Rottneros och Scandic) som stämmer på nedanstående krav (uteslöt finansiella bolag):

Börsvärde: 1 miljard

EV/EBITDA: Max 10

Utdelning: minst 0,1%

P/E: Max 15

P/B: Max 2

P/S: Max 2

 

Investerarfysikern's picture
730
1281
138
0
Investerarfysikern

@Henrik Ja, håller med. Det roliga är att som denna strategi visar är 80 % av en strategi oftast att man väljer billiga aktier. Så många Buffett och Graham-inspirerade aktiva investerare hamnar oftast i denna grupp av aktier, men den kvalititativa analysen drar oftast ner avkastningen istället för att dra upp den som man skulle tro!

@klingsta Tror jag ställde in P/B 3 när jag tänker efter, annars som du. 

Anonymous's picture
Lollypop (ej registrerad)

Jag drog i gång min "kvantportfölj" för några månader sedan och har överlag sett en positiv utveckling. Min fundering gäller vissa innehav som stigit väldigt kraftigt och därmed inte längre kvalar in som "billiga"; borde dessa säljas och ersättas  el hur resonerar ni övriga?

Anonymous's picture
halifax (ej registrerad)

Hej,

Intressant! Vad är tanken på längre sikt med den här typen av portfölj? Att bara behålla aktier eller byta ut en gång om året eller dylikt?

mvh

 

Investerarfysikern's picture
730
1281
138
0
Investerarfysikern

@Lollypop Nästan alla test är att man håller i ett år. Det kan ge något bättre avkastning genom att uppdatera varje månad, men det kommer kosta alldeles för mycket. Att minimera kostnader i en kvantitativ portfölj är A-O. Därför använder jag inte stop-loss t.ex. Blir lätt att man pillar också. Plus att momentum är oftast bra i aktier, då aktier som går upp tenderar att fortsätta.

@Halifax Tanken var blandad, först att hålla på längre sikt men kommer uppdatera en gång per år då jag regelbundet gör insättningar. Som jag skrev ska jag uppdatera portföljen nu i juni.

Kommentera som anonym eller registrera dig/logga in
CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Blog Archive

Blog Archive
2017 (100)
Oct (2)

Taggar