7 Nov, 2022

Portföljens standardavvikelse 18%

Standardavvikelsen i portföljen mäter hur mycket volatilitet man har i sin portfölj ju högre svängningar desto högre standardavvikelse och större risk att det svänger åt andra hållet. Enligt fondbolagen står det. 

"Aktiefonder som har en standardavvikelse under 10% sägs innebära relativt låg risk, medan standardavvikelse över tjugo representerar en realtivt hög risk."

Om jag tittar på min portföljs standardavvikelse idag ligger det på 18%. Men mäts och anges hos Avanza bara för 1 år som jag tycker är en väldigt kort mäteperiod. Standardavvikelser kan mästas inom många områden och så här står det i Wikipedia;

"Standardavvikelse eller standarddeviation är ett statistiskt mått på hur mycket de olika värdena för en population avviker från medelvärdet. Om de olika värdena ligger samlade nära medelvärdet blir standardavvikelsen låg, medan värden som är spridda långt över och under medelvärdet bidrar till en hög standardavvikelse" 



 

Om vi utgår från min portföljs standardavvikelse som idag är på 18% och då antar jag att medelvärdet ligger på 10% som Avanza har räknat på.

Det innebär då att sannolikheten på min avkastning under 1 års perspektiv kommer i;

68% av fallen ligga mellan -8%  och +28%.
14% av fallen ligga mellan +28% och +46%
14% av fallen ligga mellan  -26% och  -8%
2% av fallen ligga mellan   +46% och 64%
2% av fallen ligga mellan  - 44% och -26%

Om Medelvärde = 10%
Standardavvikelse = 18%

Tradevenue
TradeVenue är en samlingsplats för investerare och noterade bolag. Vårt fokus är att främst uppmärksamma små- och medelstora bolag men ni finner givetvis även information om de största bolagen i Sverige. På denna hemsida kan ni ta del av aktietips, läsa uppdragsanalyser, blogginlägg och massvis av aktuella börsnyheter.