Min Sharpekvot ligger på 0,28

Vad är då Sharpekvoten?
Sharpekvot är ett sätt att riskjustera avkastning framtaget av Nobelpristagaren William Sharpe. Det talar om hur mycket avkastning per total risk som förvaltaren har åstadkommit. Alla vill ju få så hög avkastning på så låg risk som möjligt och beräkning med Sharpe mäter hur duktig du som investerare varit med din portföljförvaltning på den tagna risken. Själva risken definieras som Standardavvikelse och det är benämningen på hur mycket portföljen varierar i kursrörelse. 

Om du köper aktier som är högrisk i en portfölj och lågrisk i en annan portfölj där avkastningen blir 20% i båda portföljerna så kommer lågriskportföljen att ha en högre Sharpekvot. För det har gett en bra riskjusterad avkastning på lägre tagen risk.

Min sharpe kvot idag ligger på 0,28 och är beräknat på 1 år hos Avanza. Avkastning under 1 år +9,2%. Tycker att det är lite för kort tid, men jag har inget annat att gå på ändå. Borde ligga högre tyckte jag, men den Riskfria räntan är så pass hög så det pressar ner värdet. Det har funnits tillfällen då jag haft riktigt bra kvot, nedan ser ni lite historiska värden för min portfölj. 

Sharpekvot

• 2017.   0,78
• 2019.   3,91
• 2020.   0,88
• 2021.   2,26
• 2022.  -0,49
   

Nedan text är skriven med hjälp av AI.

Sharpe-kvoten är en finansiell mätning som används för att bedöma avkastningen på en investering i förhållande till dess volatilitet eller risk. Den är uppkallad efter William F. Sharpe, en amerikansk ekonom som utvecklade kvoten.

Sharpe-kvoten beräknas genom att subtrahera den riskfria räntan från avkastningen på investeringen och sedan dela med standardavvikelsen för investeringens avkastning. Formeln för Sharpe-kvoten är:

Sharpe-kvot = (Avkastning på investering - Riskfri ränta) / Standardavvikelse

En högre Sharpe-kvot indikerar att investeringen har genererat en bättre avkastning i förhållande till dess volatilitet eller risk. Det innebär att investeringen är mer effektiv i att ge avkastning jämfört med en annan investering med en lägre Sharpe-kvot. Sharpe-kvoten kan användas för att jämföra olika investeringar eller portföljer och hjälper investerare att bedöma om en investering ger tillräckligt med avkastning i förhållande till den risk som tas.