Magic Formula årssummering 53,7%

Nu har det gått 1 år sedan jag påbörjade min Magic Formula studie. Vill du veta mer om vad Magic Formula innebär så har jag försökt att beskriva det kortfattat via länken Magic Formula.

Studien Magic Formula Momentum innehåller de högsta 10, 8 och 5 st aktier som är bäst rankade. I studien behålls alla aktier under 1 år och rebalanseras därefter inom samma riktlinjer. Dessa urval får jag fram genom via Börsdatas Screener och MF + Momentum Strategin. Nedan är resultatet efter första året. 20200901-20210901. Large Cap och Mid Cap företag.

OMX - ALL SHARE 46,1%

Kommentar och Slutsats. Portföljerna som innehåller HIQ aktien skulle egentligen slutat mycket högre då de blev uppköpta. Jag lät bara den aktien finnas kvar. Att dra en slutsats efter bara 1 år är inte signifikant, men resultatet bekräftar andra gjorda studier om att en koncentrerad portfölj med de högst rankade ger högre avkastning. Läs Fungerar Magic Formula i Sverige?

 

Studien Magic Formula + lägsta P/B. De 10 bäst rankade aktier enligt Magic Formula med lägsta P/B tal exkluderad med de som har negativ P/B. Portföljerna innehåller 10, 8 och 5 högst rankade aktierna.  Nedan är resultatet efter första året. 20200901-20210901. Large Cap och Mid Cap företag.

OMX - ALL SHARE 46,1%

Kommentar och Slutsats. I den här kategorin gick den också bäst för den koncentrerade portföljen och det här bekräftar också andra studier. Det som sänkte 10 och 8 portföljen var aktien Orexo, som sjönk med mer än 30%.

 

 

Vanliga MF portföljen resulterade enligt Börsdata på 41,4% och det innebär att alla mina studie portföljer med olika konstellationer av Magic Formula slog det.

I mitt nästa inlägg kommer jag skriva om vilka aktier som finns för den här 1 års periodens studie.

Lite bra länkar angående MF.

Applying Value
Börsdata
Investerarfysikern
Fungerar Magic Formula i Sverige
Magiska Formeln
Finansakademin - Kvantitativa Strategier
Magic Formula med lägsta P/B