Magic Formula studie 3:e året

Det var nu väldigt längesen som jag skrev något om Magic Formula studien som jag påbörjade för snart 3 år sedan, 20200901. För er som undrar vad Magic Formula innebär kan läsa om det via min länk. Det är bra om ni läser de inlägget först, för att första min studie.

Studien är ingen “backtesting” utan det görs i realtid. 1 September väljer jag ut de aktier som ska finnas med i Magic Formula portföljen enligt min studie. Det här året valde jag begränsa det till 2 konstellationer istället för 6 olika konstellationer av Magic Formula. Nämligen 5 bäst rankade inom Magic Momentum Strategin och Magic Formula lägst P/B strategin. Läs inlägget via länken ovan för att förstå det bättre eller längre ner i det här inlägget där jag kopierat in texten.

Hur har det gått senaste 3 åren med Magic Formula då?

På ovan bild kan ni se att Magic P/B med 5 bäst rankade, har utvecklats sjukt bra om man jämför mot indexet OMX Stockholm All-Share Cap GI senaste 3 åren. I år har det gått lite sämre för Magic Momentum strategin. Den slutsats som jag kan dra iag är att min studie bekräftar andra gjorda studier och backtesting. Det som är bra med min studie är att det sker i “realtid”, ingen back testing. Läs även Fungerar Magic Formula i Sverige.

Årssummeringar
Magic Formula År 1
Magic Formula År 2

Nuvarande portföljer År 3 ( Köpt 1 Sept 2022 )

Magic Formula Momentum 5 st ( -5,6%)
New Wave
Loomis
Proact IT
Axfood
Nokia

Bilden ovan togs 1 Sept 2022 från Börsdata, 
Strategi > Magic Formula > Magic Formula MF + Momentum.
Enquest valde jag bort då det stod Q4 för kvartalsrapporten. Swedish Match och Leo Vegas valdes också bort då de blev avnoterade från börsen.

Magic Formula med lägsta P/B 5st (+42,1%)
Ferronordic
SSAB
Lucara Diamond
Rottneros
Lundin Mining

Bilden ovan togs 1 Sept 2022 från Börsdata.
Strategi > Magic Formula > Magic Formula
Selekterar först fram de 20 bäst rankade.  Utifrån dessa 20 selekterar jag fram 5 bolag med lägsta P/B tal.

Återkommer med summering i slutet av Augusti och även nya portföljer inför nästa år.

Nedan följer en förklaring till min studie

Studien Magic Formula Momentum innehåller de 5 st aktier som är bäst rankade. I studien behålls alla aktier under 1 år och rebalanseras därefter inom samma riktlinjer. Dessa urval får jag fram genom via Börsdatas Screener och MF + Momentum.  Large Cap och Mid Cap företag.

Studien Magic Formula + lägsta P/B. De 5 aktier med lägsta P/B tal exkluderad med de som har negativ P/B. Portföljerna innehåller 5 bäst rankade aktierna. Large Cap och Mid Cap företag. Aktierna väljs ut från Börsdata.